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根据VCP筛选器输出生成Minervini风格的突破交易计划，包含最坏情况风险计算、投资组合热度管理以及兼容Alpaca的订单模板（预放置用止损限价单，确认后用限价单）。当用户有VCP筛选器结果并希望获得包含入场/止损/目标价位和仓位规模的可行交易计划时使用。

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更新于 2026/8/30
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breakout-trade-planner
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根据VCP筛选器输出生成Minervini风格的突破交易计划，包含最坏情况风险计算、投资组合热度管理以及兼容Alpaca的订单模板（预放置用止损限价单，确认后用限价单）。当用户有VCP筛选器结果并希望获得包含入场/止损/目标价位和仓位规模的可行交易计划时使用。

突破交易计划生成器

根据VCP筛选器输出，遵循Mark Minervini的突破方法论生成交易计划。使用最坏情况入场价计算仓位规模，强制执行投资组合风险限制，并输出兼容Alpaca API的订单模板。

使用时机

  • 用户有VCP筛选器JSON输出并希望获得交易计划
  • 用户要求计算突破入场/止损/目标价位
  • 用户需要VCP突破候选股的Alpaca订单模板
  • 用户需要带投资组合热度管理的仓位规模计算

前提条件

  • VCP筛选器JSON输出，包含 schema_version: "1.0"
  • 无需API密钥（适用于本地JSON文件）
  • 无外部技能依赖（仓位规模计算内置）

工作流程

步骤1：生成交易计划

使用VCP筛选器输出运行计划生成器：

python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
  --input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
  --account-size 100000 \
  --risk-pct 0.5 \
  --output-dir reports/

步骤2：查看输出

阅读生成的JSON和Markdown报告。展示：

  1. 可执行订单 — 突破前候选股及订单模板
  2. 需重新验证 — 突破状态候选股，需实时确认
  3. 观察列表 — 正在形成的VCP候选股，需监控
  4. 已拒绝/已推迟/受限制 — 被Gate或投资组合限制过滤的候选股

步骤3：解释交易计划

对于每个可执行订单，解释：

  • 入场水平（信号价 vs 最坏情况价）和止损位置
  • R倍数目标和风险回报比
  • 两种执行模式：pre_place（止损限价单） vs post_confirm（5分钟确认后限价单）
  • 投资组合风险贡献和累计热度
  • 经纪商和日内交易限制：这些模板是规划产物，并非经纪商许可。如果计划可能产生当日回转交易或使用保证金，请确认用户经纪商特定的日内/日交易控制。FINRA已用日内保证金标准取代旧的模式日内交易者日计数和25,000美元最低权益要求，自2026-06-04生效，经纪商可在2027-10-20前分阶段实施。

Minervini Gate（过滤标准）

候选股必须通过所有条件：

条件 突破前 突破时
valid_vcp True True
rating_band good/strong/textbook good/strong/textbook
risk_pct_worst <= 8.0% <= 8.0%
breakout_volume — True
distance_from_pivot — <= max_chase_pct
current_price — <= worst_entry

CLI参数

参数 默认值 描述
--account-size （必需） 账户权益（美元）
--risk-pct 0.5 每笔交易基础风险百分比
--max-position-pct 10.0 单个仓位最大百分比
--max-sector-pct 30.0 最大行业敞口百分比
--max-portfolio-heat-pct 6.0 最大总未平仓风险百分比
--target-r-multiple 2.0 止盈R倍数
--stop-buffer-pct 1.0 收缩低点下方止损缓冲
--max-chase-pct 2.0 枢轴上方最大追涨百分比
--pivot-buffer-pct 0.1 买入止损触发的枢轴缓冲
--current-exposure-json None 现有投资组合敞口

输出

  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json — 结构化计划及订单模板
  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md — 人类可读报告

交易所日历和回放

运行计划生成器前安装 requirements.txt。--as-of 接受
YYYY-MM-DD（美国纽约时间00:00）或带偏移量的ISO-8601时间戳。
计划有效性使用当前未收盘的XNYS交易时段，或收盘后、周末或交易所假日后的下一个真实交易时段。

资源

  • references/minervini_entry_rules.md — 入场方法论和规则